Octubre en datos: % de cierres alcistas día a día

Históricamente, octubre se asocia a una elevada volatilidad en los mercados, pero también se le conoce como un “mes asesino de osos”, pues grandes tendencias alcistas han nacido de este mes.

Esta ocasión les comparto no solo mi estudio del rendimiento mensual histórico de octubre en el Dow Jones Industrial Average (TVC:DJI), el S&P 500 (TVC:SPX) y Bitcoin (BITSTAMP:BTCUSD), sino la probabilidad estadística de los cierres alcistas cada día del mes. Para ello he calculado el promedio de cierres alcistas de cada día de octubre a nivel histórico.

¿Por qué octubre ha mostrado históricamente un sesgo ligeramente alcista?

Según los periodos analizados:

• DJI (26 de mayo de 1896 — 12 de octubre de 2026): 59,7 % de cierres al alza.

• S&P 500 (1 de febrero de 1871 — 12 de octubre de 2026): 55,0 % de cierres al alza.

• BTCUSD (18 de agosto de 2011 — 12 de octubre de 2026): 66,7 % de cierres al alza.

Estos porcentajes reflejan un ligero sesgo alcista, aunque la consistencia varía significativamente entre gráficos de cotizaciones. En el caso de Bitcoin, el sesgo es más pronunciado, en línea con el fenómeno conocido como “Uptober”. En los índices tradicionales, el sesgo es más moderado.

¿Cuál es el porcentaje de cierres alcistas de cada día de octubre históricamente?

• DJI (26 de mayo de 1896 — 12 de octubre de 2026)

Como pueden observar en la imagen, el registro nos muestra un claro sesgo alcista a comienzos del mes, especialmente los primeros 6 días de octubre. Luego podemos notar otra mayor presencia alcista en el rango que va del día 15 al 20 de octubre y luego hacia finales de mes.

Podemos decir con seguridad que estadísticamente los días más favorables para los compradores son los días 1 de octubre (60,9%), 5 de octubre (60,2%) y 20 de octubre (69,6%); mientras los más desfavorables son los días 7 de octubre (39,8%), 12 de octubre (41,9%), 22 de octubre (41,8%) y 25 de octubre (39,8%).

Estos datos adquieren más peso si cuantificamos el desempeño general de todos los meses (no solo octubre individualmente) del DJI y observamos como el sesgo alcista se encuentra en los primeros 6 días, la mitad que abarca del día 15 al día 20, y los últimos 4 días de los meses, como se muestra en el siguiente gráfico.

Porcentaje de cierres alcistas de cada día del DJI históricamente

• S&P 500 (1 de febrero de 1871 — 12 de octubre de 2026)

En el S&P 500 el sesgo alcista de octubre(55,0%) no es tan pronunciado como en el DJI (59,7%), sin embargo no solo se cumple la condición de existir mayor presencia alcista los primeros días del mes, la mitad, y los últimos 4 días de octubre, sino que podemos encontrar días estadísticamente muy favorables para los compradores: los días 2 de octubre(67,3%), 4 de octubre (61,1%), 5 de octubre (61,8%), 18 de octubre (66,7%), el día 20 de octubre(63,0%) y el día 28 de octubre (70,4%).

Los días más desfavorables son sin dudas los días 7 de octubre (36,4%), 22 de octubre (33, 3%) y 25 de octubre (38,9%).

• BTCUSD (18 de agosto de 2011 — 12 de octubre de 2026)

El mes de octubre en Bitcoin no en vano es llamado "Uptober" por la mayoría de los inversores. El sesgo alcista es claro. A lo largo de su historia este mes ha cerrado alcista un 66.7% de las veces.

Como pueden ver en la imagen, cuantificar el porcentaje de cierres alcistas de cada día de octubre no parece una mala idea. Gracias a eso, podemos encontrar una serie de días favorables para los compradores: el día 1 (60,0%), los días 3 y 4 (62,5%), el día 9 (62,5%), el día 13 (68,8%), el día 14 (60,0%), el día 20 (73,3%), el 21 (60,0%), los días 26 y 28 (66,7%), y el día 29 (73,3%). ¿No es poca cosa, cierto?

También podemos extraer de este estudio que tal vez haya que ser cautelosos los días 2 (33,3%) y 30 de octubre (26,7%).

Ideas finales:

La información pasada no garantiza resultados futuros, pero la utilidad práctica de estos datos es innegable. Más allá de los sesgos alcistas que podamos cuantificar en el mes de octubre, considero que las brechas estadísticas que existen entre los días del mes, y las correlaciones entre los principales índices, pueden responder a fundamentos y a la explotación de patrones de precio por parte de grandes inversores a través del tiempo.